Ok, vamos por partes:
1.- El ATC del simulador es muy malo, y no me refiero a que no te guié como se debe, sino a que tiene bugs que no se han corregido nunca, ese error de la altitud lo tiene desde el FS2002 (recuerdo hacer lo mismo pero en Acapulco y siempre era lo mismo "descienda a 2200fts" y ya estaba en esa altitud, o también pasa con el rumbo, "gire derecha rumbo 090" y ya estas en ese rumbo, lo que yo hacia en ese tiempo era cancelar IFR y volar VFR y si había mal clima pues ni modo, seguía mi aproximación sin hacerle mucho caso al ATC, después de que llegas a un punto te da otra instrucción o de plano sólito te cancela el IFR, por eso empece a buscar mejoras hasta que me fui a IVAO pero ahí batallas por la falta de ATC.
2.- Tu configuración, el rumbo (headig) es una cosa, como tu lo tienes le estas diciendo al avión que siga el rumbo, en Nav1 tienes la frecuencia correcta pero en COURSE tienes 209º, este dato también lo debes sacar ya sea de la carta de navegación o en tu caso (veo que vuelas muy básico), del mapa del simulador, en los datos del ILS viene la frecuencia, el curso y la clave morse, si no pones el course correcto nunca va a seguir el ILS, veo que vuelas por GPS y me hace preguntarte ¿Sabes volar VOR a VOR sin sacar el GPS para nada?.
3.- Como dije antes, tienes el HDG Sel activado (seguir rumbo), esta bien para hacer la aproximación siguiendo vectores del ATC pero el ATC no te va a llevar a la pista, te llevara a un punto donde podrás interceptar el ILS, este punto puede ser directo o en diagonal a la pista, por eso la importancia del CORSE para que veas cuando el OBS se alinea con el ILS y entonces girar al rumbo de la pista, ahora si quieres hacerlo en automático debes seleccionar el VOR LOC (y esto es importante) CUANDO YA ESTÉS INTERCEPTANDO EL ILS o ya interceptado, de lo contrario el avión va a seguir volando hacia el rumbo seleccionado (HEADING) y tendrás que irlo guiando ya sea metiendo el rumbo o de plano de modo manual, algo que hacia mucho era ya casi llegando desconectaba el HDG Seal y sin conectar ni GPS ni VOR LOC te deja hacer virajes con el joystick y el AP solo mantiene la altitud, algo muy útil para hacer las aproximaciones (y ahora que recuerdo lo mismo hacia con aviones como el PMDG o el ifly)...